Apr. 28 2009 2:00PM

Apr. 28 2009 3:30PM

Seminář bude věnován aktivní detekci změn při využití více modelů pro popis stochastického systému. V rámci obecné úlohy bude vymezen problém návrhu vstupního signálu, který minimalizuje pravděpodobnost chybného rozhodnutí detektoru.
Optimální řešení ve formě zpětné rekurzivní rovnice bude aproximováno využitím dvou postupů s cílem získat spočitatelný suboptimální aktivní detektor. První postup je založen na minimalizaci horní meze Bayesovského risku a druhý využívá tzv. rollout horizont (rozvíjející se horizont). Kvalita detekce obou suboptimálních aktivních detektorů bude srovnána v rámci numerického příkladu.

Pravidelný seminář Rozhodování a řízení za neurčitosti. (Kontaktní osoba: Miroslav Kárný)