- Aktuality
- Předmět a cíle výzkumu
- Rada Centra a výroční zprávy
- Pracoviště a kontakty
- Přednášky
- Konference a semináře
- Publikace
- Ukázky aplikací
- Zahraniční cesty
- Hosté centra
- Minulé události
- Vstup do Synergy
VYHLEDÁVÁNÍ
PRACOVIŠTĚ CENTRA
Výzkumné centrum
Data - Algoritmy - Rozhodování
Data - Algoritmy - Rozhodování
Založeno v roce 2005 s podporou MŠMT ČR (projekt 1M0572)
Publikace
Dynamic decision making based on iterations-spread-in-time strategy
Typ:
Výzkumná zpráva
Autoři publikace:
Šindelář J., Křivánek O.
Název edice:
Research Report
Číslo zprávy:
2228
Nakladatel:
ÚTIA AV ČR
Místo vydání:
Praha
Rok:
2008
Kontaktní osoba:
Klíčová slova:
Futures contracts, Bayesian estimation, Dynamic decision
Anotace:
This article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. Our aim was to design optimal decision strategy generating decision at a given time. It contains theoretical description of estimation using Bayesian learning and approximate methods of dynamic programming. Finally, the original decision strategy using approximate methods of dynamic programming was designed. This strategy was tested by a series of experiments indicating our ability to construct pro table trading machine.