Web projektu DAR

Výzkumné centrum
Data - Algoritmy - Rozhodování

Založeno v roce 2005 s podporou MŠMT ČR (projekt 1M0572)

Publikace

Prediction and optimal trading in U.S. commodity markets

Typ:

Konferenční příspěvek

Autoři publikace:

Šindelář J.

Název sborniku:

Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making

Nakladatel:

ÚTIA AV ČR

Místo vydání:

Praha

Rok:

2009

Kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Kárný, DrSc. (ÚTIA - Oddělení adaptivních systémů)

Klíčová slova:

optimal control mathematical finance, Bayesian statistics,

Anotace:

We introduce a method for predicting future prices of U.S. commodity futures. After the presentation of the model and the approximations needed for us to be able to perform all the computations, we propose certain possibilities of decision optimization of the trading agent.