- Aktuality
- Předmět a cíle výzkumu
- Rada Centra a výroční zprávy
- Pracoviště a kontakty
- Přednášky
- Konference a semináře
- Publikace
- Ukázky aplikací
- Zahraniční cesty
- Hosté centra
- Minulé události
- Vstup do Synergy
VYHLEDÁVÁNÍ
PRACOVIŠTĚ CENTRA
Výzkumné centrum
Data - Algoritmy - Rozhodování
Data - Algoritmy - Rozhodování
Založeno v roce 2005 s podporou MŠMT ČR (projekt 1M0572)
Publikace
On Estimation of Unknown Disturbances of Non-Linear State-Space Model Using Marginalized Particle Filter
Typ:
Výzkumná zpráva
Autoři publikace:
Název edice:
Research Report
Číslo zprávy:
2245
Nakladatel:
ÚTIA AV ČR
Místo vydání:
Praha
Rok:
2008
Kontaktní osoba:
Klíčová slova:
particle filter, unknown covariance matrix, Bayesian filteri
Anotace:
The problem of estimation of unknown covariance matrix of non-linear state-space model is studied. The proposed methodology is based on combination of Extended Kalman Filter with particle filter. It is shown that the approach is promising for limited number of unknown parameters. More demanding problems with completely unknown covariance structures can not be reliably estimated since the observed data do not carry enough information.