On efficient estimation in continuous models based on finitely quantized observations

0049480 20240103183401.420070104235959.9 On efficient estimation in continuous models based on finitely quantized observations 25 s. cav_un_epca*02525200361-0926Communications in Statistics - Theory and Methods351629-1653Taylor & Francis O eficientním odhadování ve spojitých modelech při zachování konečného kvanování Asymptotic normality consistency efficiency finite quantizations cav_un_auth*0101218 Vajda Igor UTIA-B Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. cav_un_auth*0015540 Morales D. ES cav_un_auth*0021073 Pardo L. ES 09J 12B 1M0572 GA MŠk cav_un_auth*0001814 IAA1075403 GA AV ČR cav_un_auth*0012789 CEZ:AV0Z10750506 Under reasonable assumptions it is rigorously proved that even under finitely quantized observations one can achieve the asymptotic normality and the classical Fisher efficiency of the continuous models provided the quantizations are appropriately refined with the increasing sample size. Za rozumných předpokladů je rigorózně dokázáno, že i při konečném kvantování lze dosáhnout asymptotické normality a klasické Fisherovy eficientnosti spojitých modelů, pokud kvantování vhodně zjemňujeme s rostoucím rozsahem výběru. 2007 BD http://hdl.handle.net/11104/0139858 2006 cav_un_epca*0252520 Communications in Statistics - Theory and Methods 0361-0926 1532-415X Roč. 35 Č. 9 2006 1629 1653 Taylor & Francis