0311064 20240103190326.820080905235959.9 2228 Praha ÚTIA AV ČR 2008 35 s. Research Report 2228 Futures contracts Bayesian estimation Dynamic decision cav_un_auth*0101205 Šindelář Jan UTIA-B Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. cav_un_auth*0241835 Křivánek O. CZ 1M0572 GA MŠk cav_un_auth*0001814 2C06001 GA MŠk cav_un_auth*0217685 GA102/08/0567 GA ČR cav_un_auth*0239566 CEZ:AV0Z10750506 Tato práce se zabývá využitím přibližných metod dynamického rozhodování na problém obchodování s futures kontrakty. Cílem byl navrhnout optimální rozhodovací strategii, tj. soubor rozhodovacích pravidel generující optimální rozhodnutí v každém čase t.Teoreticky odvozený algoritmus je pak následně experimentálně vyzkoušen, vyhodnocen a srovnáván s jinými návrženými algoritmy na reálných ekonomických datech. Na testovaných datech vykazoval nově navržený algoritmus lepší výsledky, než na který bylo navazováno. This article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. Our aim was to design optimal decision strategy generating decision at a given time. It contains theoretical description of estimation using Bayesian learning and approximate methods of dynamic programming. Finally, the original decision strategy using approximate methods of dynamic programming was designed. This strategy was tested by a series of experiments indicating our ability to construct pro table trading machine. 2009 BB http://hdl.handle.net/11104/0162779 2008 2008 Praha ÚTIA AV ČR