0332408 20240903144141.820091202235959.9 10.1016/j.stamet.2009.03.001 13 s. www cav_un_epca*03324031572-312764 (2009)424-436Elsevier Rényi divergence Likelihood divergence statistics Testing hypothesis Autocorrelation coefficient cav_un_auth*0101108 Hobza Tomáš UTIA-B Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. cav_un_auth*0021073 Pardo L. ES cav_un_auth*0015540 Morales D. ES pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/hobza-renyi statistics for testing equality of autocorrelation coefficients.pdf 1M0572 GA MŠk cav_un_auth*0001814 CEZ:AV0Z10750506 The problem of testing for equality of autocorrelation coefficients of two populations in multivariate data when errors are autocorrelated is considered. We derive Rényi statistics defined as divergences between unrestricted and restricted estimated joint probability density functions and we show that they are asymptotically chi-square distributed under the null hypothesis of interest. Monte Carlo simulation experiments are carried out to investigate the behavior of Rényi statistics and to make comparisons with test statistics based on the approach of Bhandary [M. Bhandary, Test for equality of autocorrelation coefficients for two populations in multivariate data when the errors are autocorrelated, Statistics & Probability Letters 73 (2005) 333 342] for the problem under consideration. Rényi statistics showed to have significantly better behavior. Je uvažován problém testování rovnosti autokorelačních koeficientů dvou vícerozměrných výběrů dat. Je odvozena Rényiho statistika, definovaná jako divergence mezi zúženou a nezúženou věrohodnostní funkcí, a je ukázáno, že má za předpokladu platnosti nulové hypotézy chí-kvadrát rozdělení. Na základě Monte Carlo simulačních studií je zkoumáno chování Rényiho statistik a je porovnáno se statistikami založenými na přístupu práce Bhandary [M. Bhandary, Test for equality of autocorrelation coefficients for two populations in multivariate data when the errors are autocorrelated, Statistics & Probability Letters 73, 2005) 333-342] ke zkoumané problematice. Ukazuje se, že Rényiho statistiky mají významně lepší chování. 2010 BB http://hdl.handle.net/11104/0177679 13 0.250 18.67 0.38 2009 pdf cav_un_epca*0332403 Statistical Methodology 1572-3127 1878-0954 Roč. 6 č. 4 2009 424 436 Elsevier