0334327 20240111140731.120100106235959.9 Prediction and optimal trading in U.S. commodity markets 1 s. www cav_un_epca*0332969Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making36-36PrahaÚTIA AV ČR2009JanžuraMartinIvánekJiří Předpovědi a optimální obchodování na komoditních trzích v USA optimal control mathematical finance Bayesian statistics forecasting mathematical finance cav_un_auth*0101205 Šindelář Jan UTIA-B Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/SI/sindelar-prediction and optimal trading in u.s. commodity markets.pdf 1M0572 GA MŠk cav_un_auth*0001814 CEZ:AV0Z10750506 We introduce a method for predicting future prices of U.S. commodity futures. After the presentation of the model and the approximations needed for us to be able to perform all the computations, we propose certain possibilities of decision optimization of the trading agent. Představena je metoda pro předpovědi cen na komoditních trzích v USA. Po krátkém úvodu o použitém modelu a popisu aproximací, nutných pro řešitelnost všech použitých výpočtů je navržena možná cesta optimalizace rozhodnutí obchodujícího. cav_un_auth*0257500 5th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making Pilsen 29.11.2009-01.12.2009 CZ 2010 BB 4 O 4o 20231122133858.9 http://hdl.handle.net/11104/0179095 2009 Soubory v repozitáři: 0334327.pdf pdf cav_un_epca*0332969 Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making 36 36 Praha ÚTIA AV ČR 2009 Janžura Martin 340 Ivánek Jiří 340