0411024 20240103182256.320060210235959.9 80-7015-900-6 Praha JČMF 2002 10 s. 333-342AntochJ.DohnalG.KlaschkaJ. random point process compound process intensity cav_un_auth*0101227 Volf Petr UTIA-B Department of Stochastic Informatics Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 12B GA402/01/0539 GA ČR cav_un_auth*0008959 CEZ:AV0Z1075907 Práce se zabývá modely pro složené bodové procesy, t.j. procesy s náhodnými přírůstky. Je navržen model charakterizující obě složky modelu pomocí intenzit, která vzájemně závisí, takže je celý proces popsán jako zvláštní typ 2D bodového procesu. Dále se zobecňují výsledky známé o složeném Poissonovu procesu a jeho predikci, resp. o pravděpodobnosti překročení zvolené přímky. Uvažují se i vlivy kovariát prostřednictvím regresního modelu. Příklad analyzuje posloupnost bankovních transakcí. The contribution deals with the compound (cumulative) random process, i.e. the sequence of random increments at random moments. The process is modeled as a 2D point process (or 2D random counting measure), via the intensities of both components. The study starts from the case of compound Poisson process and generalizes to the cases when the components depend on each other, and also on a set of covariates. An example deals with the sequence of financial transactions. cav_un_auth*0212997 ROBUST'2002 /12./ Hejnice CZ 21.01.2002-25.01.2002 BB SI http://hdl.handle.net/11104/0131111 UTIA-B 20030011 2002 2002 Praha JČMF 80-7015-900-6 ROBUST'2000. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF 333 342 Antoch J. 340 Dohnal G. 340 Klaschka J. 340