0411287 20240103182315.620060210235959.9 When has estimation reached a steady state? The Bayesian sequential test 17 s. cav_un_epca*02567720890-6327International Journal of Adaptive Control and Signal Processing191 (2005)41-57Wiley Kdy odhadování dosáhne stacionárního stavu? Bayesovský sekvenční test Bayesian estimation sequential stopping ARX model cav_un_auth*0101124 Kárný Miroslav UTIA-B Department of Adaptive Systems Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. cav_un_auth*0101138 Kracík Jan UTIA-B Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. cav_un_auth*0101167 Nagy Ivan UTIA-B Department of Signal Processing Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. cav_un_auth*0101168 Nedoma Petr UTIA-B Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. http://library.utia.cas.cz/prace/20050015.pdf 12B IBS1075351 GA AV ČR cav_un_auth*0001804 GA102/03/0049 GA ČR cav_un_auth*0001805 1ET100750404 GA AV ČR cav_un_auth*0001793 1M0572 GA MŠk cav_un_auth*0001814 CEZ:AV0Z10750506 The paper is concerned with distributions of time series which undergo a transient period (e.g. posterior estimates of parameters). In computer intensive applications, it is desirable to stop the processing when the transient period is practically over. This aspect is adressed here from a Bayesian perspective. Práce se zabývá distribucí časových řad, které procházejí přechodným obdobím (např. Posteriorní odhady parametrů). V počítačově náročných aplikacích je žádoucí zastavit zpracování, když přechodné období prakticky skončí. Tento aspekt je zde zasazen z bayesovské perspektivy. BB 2006 AS http://hdl.handle.net/11104/0131370 UTIA-B 20050015 2005 cav_un_epca*0256772 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 0890-6327 1099-1115 Roč. 19 č. 1 2005 41 57 Wiley