0411310 20240103182317.420060210235959.9 7 s. cav_un_epca*02970720572-3043131 (2005)94-100 thin market market price stochastic models cav_un_auth*0101206 Šmíd Martin UTIA-B Department of Econometrics Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 12B 05D GA402/04/1294 GA ČR cav_un_auth*0001810 GD402/03/H057 cav_un_auth*0010985 CEZ:AV0Z10750506 In the paper, a thin market with indivisible commodity, at which the market price is determined (by an organizer of the market) as the average price maximizing the traded volume, is modeled. Two models are presented - the first one with a finite, the second one with infinite number of participants. In both the cases, the joint distribution of the market price and the traded volume is derived. Článek popisuje nelikvidní trh, na kterém je cena určována jeho organizátorem tak, aby maximalizovala obchodované množství. V článku jsou prezentovány dva modely této situace - jeden s konečným a druhý s nekonečným počtem účastníků. V obou případech je odvozeno sdružené rozdělení tržní ceny a obchodovaného množství. AH 2006 E http://hdl.handle.net/11104/0131393 UTIA-B 20050038 2005 cav_un_epca*0297072 Acta Oeconomica Pragensia 0572-3043 Roč. 13 č. 1 2005 94 100