0411321 20240103182318.320060210235959.9 3-540-24274-0 Berlin Springer 2005 8 s. cav_un_epca*0341827978-3-540-27679-1305-312Berlin Springer2005FleurenH.HertogD.KortP. multiobjective stochastic programming (properly) efficient points strongly convex functions cav_un_auth*0101122 Kaňková Vlasta UTIA-B Department of Econometrics Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 12B GA402/04/1294 GA ČR cav_un_auth*0001810 GA402/02/1015 GA ČR cav_un_auth*0000527 CEZ:AV0Z10750506 The paper considers multiobjective optimization problems in which objective functions are in the form of mathematical expectation of functions depending on a random element and a constraint set can depends on the underlying probability measure. A stability and empirical estimates of the (properly) efficient points set (w.r.t. probability measure space) are investigated. The former results on the above mentioned topics are modified and, moreover, the new results are proven under rather weaker assumptions. Práce se zabývá úlohami vícekriteriální optimalizace ve kteých účelová funkce je ve tvaru střední hodnoty funkce závisející na rozhodovacím vektoru a na náhodném faktoru; množina omezení obecně může záviset na pravděpodobnostní míře. Cílem práce je zkoumat stabilitu a empirické odhady množiny vlastních (properly) eficientních bodů. Dřívější výsledky jsou v práci poněkud modifikovány a dokázány za podstatně slabších předpokladů. cav_un_auth*0213181 Operations Research 2004 Tilburg NL 01.09.2004-03.09.2004 BB 2010 E http://hdl.handle.net/11104/0003521 2005 2005 Berlin Springer 3-540-24274-0 cav_un_epca*0341827 Operations Research Proceedings 2004 978-3-540-27679-1 305 312 Berlin Springer 2005 Fleuren H. 340 Hertog D. 340 Kort P. 340