0411411 20240103182325.620060210235959.9 8 s. 188-195978-80-7041-535-1SkalskáH.Hradec KrálovéGaudeamus2005 stochastic programming problems with linear recourse stability Lipschitz function cav_un_auth*0101122 Kaňková Vlasta UTIA-B Department of Econometrics Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 12B GA402/04/1294 GA ČR cav_un_auth*0001810 GA402/05/0115 GA ČR cav_un_auth*0001811 IAA7075202 GA AV ČR cav_un_auth*0001803 CEZ:AV0Z10750506 Stochastic programming problems with recourse is a composition of inner and outer optimization problems. A solution of the outer problem depends on the "underlying" probability measure, a solution of inner problem depends on the solution of the outer problem and on the random element realization. Consequently (in the case of the optimal solution of the outer problem) the optimal value and the solution of the inner problem depend also on the probability measure. The aim is to investigate this dependence. Úlohy stochastického programování s kompenzací jsou kompozicí dvou úloh; vnitřní a vnější. Zatímco řešení vnější úlohy obecně závisí na náhodném faktoru pouze prostřednictvím pravděpodobnostní míry, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného faktoru. V důsledku této skutečnosti ale i řešení vnitřní úlohy vlastně závisí na příslušné pravděpodobnostní míře. Cílem práce bylo zkoumat tuto závislost v případě lineární kompenzace. cav_un_auth*0213243 Mathematical Methods in Economics 2005 /23./ Hradec Králové CZ 14.09.2005-16.09.2005 BB 2010 E http://hdl.handle.net/11104/0131493 2005 Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005 978-80-7041-535-1 188 195 Hradec Králové Gaudeamus 2005 Skalská H. 340