0411447 20240103182328.320060210235959.9 6 s. 134-139978-80-7041-535-1SkalskáH.Hradec KrálovéGaudeamus2005 chance-constrained problem estimation economic applications cav_un_auth*0108104 Houda Michal UTIA-B Department of Econometrics Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 12A GD402/03/H057 GA ČR cav_un_auth*0010985 GA402/04/1294 GA ČR cav_un_auth*0001810 GA402/05/0115 GA ČR cav_un_auth*0001811 CEZ:AV0Z10750506 Many engineering and economic applications make use of the stochastic programming theory. Major part of models require a complete knowledge of distribution of random parameters, but this assumption is rarely accomplished. We then need to study behaviour of optimal solution when the distribution changes slightly. In our contribution we consider the chance constrained problem;we recapitulated some known theoretical results about stability and estimation of the problem. Mnoho inženýrských i ekonomických aplikací používá teorii stochastického programování. Velká většina modelů vyžaduje úplnou znalost rozdělení náhodných parametrů, ale tento předpoklad je splněn jen zřídka. V takových případech je třeba studovat chování optimálních řešení, jestliže v rozdělení nastane malá změna. V našem příspěvku uvažujeme úlohu s pravděpodobnostími omezeními; rekapitulujeme několik známých teoretických výsledků o stabilitě a odhadech v této úloze. cav_un_auth*0213243 Mathematical Methods in Economics 2005 /23./ Hradec Králové CZ 14.09.2005-16.09.2005 BB 2010 E http://hdl.handle.net/11104/0131528 2005 Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005 978-80-7041-535-1 134 139 Hradec Králové Gaudeamus 2005 Skalská H. 340