0411503 20240103182332.720060210235959.9 80-88946-36-0 Bratislava Slovak Statistical and Demographical Society 2004 10 s. 51-60KalinaM.MinárováM.NánásiováO. time series non-linear model multiple regime-switching model LSTAR SETAR cav_un_auth*0015560 Komorník J. SK cav_un_auth*0101134 Komorníková Magda UTIA-B Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. cav_un_auth*0015559 Bognár T. SK 12A GA402/04/1026 GA ČR cav_un_auth*0001809 CEZ:AV0Z1075907 Although many of the models commonly used in empirical finance are linear and crisp, the nature of financial data suggests that nonlinear (crisp or fuzzy) models are more appropriate. In this paper we have calculated and compared several LSTAR models for exchange rates between the Slovak Crown and Euro. Model selection has been based on measures of in-sample fit. Väčšina modelov používaných doteraz pri modelovaní finančných časových radov je lineárnych a "ostrých" (crisp) napriek tomu, že tieto časové rady sú vo svojej podstate nelineárne (crisp alebo fuzzy). V článku sú vypočítané a porovnané viaceré nelineárne viacrežimové SETAR a LSTAR modely pre výmenný kurz Slovenskej koruny ku Euro. Výber najlepších modelov bol robený na základe informačných kritérií. cav_un_auth*0213305 PRASTAN 2004 Kočovce SK 17.05.2004-21.05.2004 BA 2006 E http://hdl.handle.net/11104/0131583 UTIA-B 20050233 2004 2004 Bratislava Slovak Statistical and Demographical Society 80-88946-36-0 Proceedings of the Conference PRASTAN 2004 51 60 Kalina M. 340 Minárová M. 340 Nánásiová O. 340