bibtype	J - Journal Article
ARLID	0025925
utime	20240103181220.1
mtime	20060120235959.9
title (primary) (eng)	On mean reward variance in semi-Markov processes
specification	page_count 11 s.
serial	ARLID cav_un_epca*0254275 ISSN 1432-2994 title Mathematical Methods of Operations Research volume_id 62 volume 3 (2005) page_num 387-397 publisher name Springer
title (cze)	O průměrné varianci výnosu v semimarkovských procesech
keyword	Markov and semi-Markov processes with rewards
keyword	variance of cumulative reward
keyword	asymptotic behaviour
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0101196 name1 Sladký name2 Karel institution UTIA-B full_dept Department of Econometrics fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
COSATI	12B
cas_special	project project_id GA402/05/0115 agency GA ČR country CZ ARLID cav_un_auth*0001811 project project_id GA402/04/1294 agency GA ČR country CZ ARLID cav_un_auth*0001810 research CEZ:AV0Z10750506 abstract (eng) As an extension of the discrete-time case, this note investigates the variance of the total cumulative reward for the embedded Markov chain of semi-Markov processes. Under the assumption that the chain is aperiodic and contains a single class of recurrent states recursive formulae for the variance are obtained which show that the variance growth rate is asumptotically linear in time. Expression are provided to compute this growth rate. abstract (cze) V práci jsou vyšetřovány vlastnosti rozptylu celkového výnosu semimarkovského procesu s ohodnoceními využitím vlastností vloženého Markovova řetězce. Za předpokladu, že vložený řetězec je aperiodický a obsahuje jedinou třídu rekurentních stavu, jsou nalezeny analytické vztahy pro rozptyl celkového výnosu vloženého Markovova řetězce a je ukázáno, že růst celkového rozptylu je asymptoticky lineární. reportyear 2006 RIV BB permalink http://hdl.handle.net/11104/0116250 arlyear 2005 mrcbU63 cav_un_epca*0254275 Mathematical Methods of Operations Research 1432-2994 1432-5217 Roč. 62 č. 3 2005 387 397 Springer