bibtype	J - Journal Article
ARLID	0026059
utime	20240103181227.4
mtime	20060120235959.9
title (primary) (eng)	Using metrics in stability of stochastic programming problems
specification	page_count 7 s.
serial	ARLID cav_un_epca*0297072 ISSN 0572-3043 title Acta Oeconomica Pragensia volume_id 13 volume 1 (2005) page_num 128-134
title (cze)	Užití metrik ve stabilitě úloh stochastického programování
keyword	stochastic programming
keyword	quantitative stability
keyword	Wasserstein metrics
keyword	Kolmogorov metrics
keyword	simulation study
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0108104 name1 Houda name2 Michal institution UTIA-B full_dept Department of Econometrics fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
COSATI	12B
cas_special	project project_id GD402/03/H057 ARLID cav_un_auth*0010985 project project_id GA402/04/1294 agency GA ČR country CZ ARLID cav_un_auth*0001810 research CEZ:AV0Z10750506 abstract (eng) Optimization techniques enter often as a mathematical tool into many economic applications. In these models, uncertainty is modelled via probability distribution that is approximated or estimated in real cases. Than we ask for a stability of solutions with respect to changes in the probability diśtribution. The work illustrates one of possible approaches (using probability matrics), underlying numerical challenges and a backwad glance to economical interpretation. abstract (cze) Optimalizační techniky často vstupují jako matematický nástroj do mnoha ekonomických aplikací. V těchto modelech je nejistota vyjadřována prostřednictvím pravděpodobnostního rozdělení, které je v reálných případech aproximováno či odhadováno. V těchto modelech je důležitou charakteristikou stabilita řešení vzhledem ke změnám v pravděpodobnostním rozdělení. Práce ilustruje jeden z možných přístupů (užití pravděpodobnostních metrik). reportyear 2006 RIV BB permalink http://hdl.handle.net/11104/0116360 arlyear 2005 mrcbU63 cav_un_epca*0297072 Acta Oeconomica Pragensia 0572-3043 Roč. 13 č. 1 2005 128 134