| bibtype |
J -
Journal Article
|
| ARLID |
0040547 |
| utime |
20240103182654.4 |
| mtime |
20060822235959.9 |
| title
(primary) (eng) |
Empirical analysis of persistence and dependence patterns among the capital markets |
| specification |
|
| serial |
| ARLID |
cav_un_epca*0290424 |
| ISSN |
1210-0455 |
| title
|
Prague Economic Papers |
| volume_id |
15 |
| volume |
3 (2006) |
| page_num |
231-243 |
| publisher |
| name |
Vysoká škola ekonomická v Praze |
|
|
| title
(cze) |
Empirická analýza perzistence a závislostí mezi kapitálovými trhy |
| keyword |
dependence structure |
| keyword |
non-parametric univariate |
| keyword |
multivariate measures of the shock persistence |
| author
(primary) |
| ARLID |
cav_un_auth*0101230 |
| name1 |
Vošvrda |
| name2 |
Miloslav |
| institution |
UTIA-B |
| full_dept |
Department of Econometrics |
| fullinstit |
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
|
| COSATI |
05D |
| cas_special |
| project |
| project_id |
GA402/05/0115 |
| agency |
GA ČR |
| ARLID |
cav_un_auth*0001811 |
|
| project |
| project_id |
454/2004/A-EK FSV |
| agency |
GA UK |
| country |
CZ |
|
| research |
CEZ:AV0Z10750506 |
| abstract
(eng) |
This paper investigate dependence structures on selected world stock markets. Firstly, a non-parametric univariate maesure of a persistence concerning capital markets efficiency is derived and computed. Secondly, we focus on computing of a non-parametric mutivariate measure of the persistence indicating an ability of the price mechanisms to hold capital market efficiency under the interactions of shocks. |
| abstract
(cze) |
Tento článek zkoumá závislostní struktury na vybraných kapitálových trzích. Za prve je odvozena a použita k odhadování neparametrická jednorozměrná míra perzistence týkající se eficience kapitálových trhů. Za druhé je článek zaměřen na výpočet neparametrické mnoharozměrné míry perzistence indikující schopnost cenových mechanismů udržet eficienci kapitálových trhů při existence interakce šoků. |
| reportyear |
2007 |
| RIV |
AH |
| permalink |
http://hdl.handle.net/11104/0134248 |
| arlyear |
2006 |
| mrcbU63 |
cav_un_epca*0290424 Prague Economic Papers 1210-0455 2336-730X Roč. 15 č. 3 2006 231 243 Vysoká škola ekonomická v Praze |
|