bibtype	C - Conference Paper (international conference)
ARLID	0041427
utime	20240111140639.4
mtime	20060925235959.9
title (primary) (eng)	On Markov Properties of Limit Order Markets
specification	page_count 10 s. media_type CD ROM
serial	ARLID cav_un_epca*0076740 ISBN 80-86732-75-4 title Prague Stochastics 2006 page_num 1-10 publisher place Praha name MATFYZPRESS year 2006 editor name1 Hušková name2 M. editor name1 Janžura name2 M.
title (cze)	Markovská vlastnost trhu s limitními objednávkami
keyword	limit order markets
keyword	marked point processes
keyword	stochastic processes
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0101206 name1 Šmíd name2 Martin institution UTIA-B full_dept Department of Econometrics share 100 fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
source	source_type textový soubor
COSATI	12B
cas_special	project project_id GA402/06/1417 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0213949 project project_id GA402/04/1294 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0001810 project project_id GD402/03/H057 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0010985 research CEZ:AV0Z10750506 abstract (eng) We formulate a rigorousmathematical description of a limit order market (we describe the state of the market by means of atomic measures). Further, we state sufficient conditions for the evolution of the market to be Markov; in particular, all the agents should either trade randomly or use strategies dependent only on the current state of the market and on external random elements. abstract (cze) V práci je fomulován přesný matematický popis trhu s limitními objednávkami (stav trhu je popisován pomocí atomické míry). Dále jsou formulovány postačující podmínky pro to, aby byl vývoj trhu Markovský: tato vlastnost je garantována tehdy, pokud agenti buď jednají zcela náhodně nebo nebo jsou jejich akce závislé pouze na aktuálním stavu trhu a externím náhodném elementu. action ARLID cav_un_auth*0216428 name Prague Stochastics 2006 place Prague dates 21.08.2006-25.08.2006 country CZ reportyear 2007 RIV AH permalink http://hdl.handle.net/11104/0134897 arlyear 2006 mrcbU56 textový soubor mrcbU63 cav_un_epca*0076740 Prague Stochastics 2006 80-86732-75-4 1 10 Sborník Prague Stochastics 2006 Praha MATFYZPRESS 2006 mrcbU67 Hušková M. 340 mrcbU67 Janžura M. 340