bibtype	C - Conference Paper (international conference)
ARLID	0041434
utime	20240111140639.4
mtime	20060926235959.9
title (primary) (eng)	Comparison of approximations in stochastic and robust optimization programs
specification	page_count 8 s. media_type CD-ROM
serial	ARLID cav_un_epca*0076799 ISBN 978-80-7043-480-2 title Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006 page_num 418-426 publisher place Plzeň name University of West Bohemia in Pilsen year 2006 editor name1 Lukáš name2 L.
title (cze)	Porovnání aproximací v úlohách stochastické a robustní optimalizace
keyword	chance-constrained programming
keyword	robust programming
keyword	approximations
keyword	sampling method
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0108104 name1 Houda name2 Michal institution UTIA-B full_dept Department of Econometrics fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
source	source_type textový soubor
COSATI	12B
cas_special	project project_id GD402/03/H057 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0010985 project project_id GA402/04/1294 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0001810 project project_id GA402/05/0115 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0001811 research CEZ:AV0Z10750506 abstract (eng) The paper deals with two wide areas of optimization theory: stochastic and robust programming. We specialize to different approaches when solving an optimization problem where some uncertainties in constraints occur. To overcome uncertainty, we can request the solution to be feasible to all but a small part of constraints. Both approaches gives us different methods to deal with this requirement. We try to find fundamental differencies between them and illustrate the differencies on a simple numerical example. abstract (cze) Článek se zabývá dvěma rozsáhlými oblastmi teorie optimalizace: stochastickým a robustním programováním. Specializuje se na dva různé přístupy v případě řešení optimalizačních úloh, ve kterých se vyskytuje náhodný prvek v omezeních. Jako způsob obejití tohoto problému je možné hledat řešení, které je přípustné pro téměř všechna omezení až na malou část. Oba přístupy nabízí odlišné metody zabývající se tímto požadavkem. Ve článku se snažíme nalézt základní rozdíly mezi oběma přístupy a ilustrovat tyto rozdíly na jednoduchém numerickém příkladě. action ARLID cav_un_auth*0216663 name Mathematical Methods in Economics 2006 place Plzeň dates 13.09.2006-15.09.2006 country CZ reportyear 2007 RIV BB permalink http://hdl.handle.net/11104/0134903 arlyear 2006 mrcbU56 textový soubor mrcbU63 cav_un_epca*0076799 Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006 978-80-7043-480-2 418 426 Plzeň University of West Bohemia in Pilsen 2006 mrcbU67 Lukáš L. 340