bibtype	A - Abstract
ARLID	0041833
utime	20240103182812.6
mtime	20061009235959.9
title (primary) (eng)	Examples of state and parameter estimation for linear model with uniform innovations
specification	page_count 2 s.
serial	ARLID cav_un_epca*0076852 title Proceedings of Abstracts of the 7th International PhD Workshop on Interplay of societal and technical decision-making, Young Generation Viewpoint page_num 1-2 publisher place Praha name ÚTIA AV ČR year 2006 editor name1 Přikryl name2 J. editor name1 Šmídl name2 V.
title (cze)	Příklady odhadu stavu a parametrů pro lineární model s rovnoměrně rozloženými inovacemi
keyword	state model
keyword	uniform innovations
keyword	estimation
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0101175 name1 Pavelková name2 Lenka institution UTIA-B full_dept Department of Adaptive Systems fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
COSATI	09I
cas_special	project project_id 1M0572 agency GA MŠk ARLID cav_un_auth*0001814 project project_id 2C06001 agency GA MŠk ARLID cav_un_auth*0217685 project project_id 1ET100750401 agency GA AV ČR ARLID cav_un_auth*0001792 research CEZ:AV0Z10750506 abstract (eng) The state-space model with uniformly distributed innovations is introduced and the Bayesian state estimation proposed. The off-line evaluation of the maximum a posteriori probability (MAP) estimate of unknowns in the linear state-space model with uniform innovations reduces to linear programming (LP). The solution provides either estimates of the noise boundary and parameters or of the noise boundary and states. The on-line estimation is obtained by applying LP on the sliding window, i.e., by considering only the fixed amount of the newest last data and states items. By swapping between state and parameter estimations, joint parameter and state estimation is obtained. The use of Taylor expansion for approximation of products of unknowns solves also the joint parameter and state estimation. Simulation studies help to get an insight on the potential and restrictions of these heuristic method. abstract (cze) Je zaveden stavový model s rovnoměrně rozloženými inovacemi a navrženo Bayesovské odhadování. Off-line výpočet maximálně věrohodného odhadu neznámých ve stavovém modelu je redukován na úlohu lineárního programování. Tento přístup poskytne buď odhady parametrů a mezí šumu nebo stavů a mezí šumu On-line odhad získáme při použití pevného a předem daného počtu nejnovějších dat a stavů. Přepínáním mezi odhadem stavu a parametrů získáme jejich společný odhad. Druhým způsobem řešení společného odhadu je použití Taylorova rozvoje pro aproximaci součinu neznámých. Příspěvek poskytne experimentálně získané zkušenosti s oběma metodami společného odhadu stavu a parametrů. action ARLID cav_un_auth*0217371 name International PhD Workshop on Interplay of Societal and Technical Decision-Making, Young Generation Viewpoint /7./ place Hrubá Skála dates 25.09.2006-30.09.2006 country CZ reportyear 2007 RIV BC permalink http://hdl.handle.net/11104/0135193 arlyear 2006 mrcbU63 cav_un_epca*0076852 Proceedings of Abstracts of the 7th International PhD Workshop on Interplay of societal and technical decision-making, Young Generation Viewpoint 1 2 Praha ÚTIA AV ČR 2006 mrcbU67 Přikryl J. 340 mrcbU67 Šmídl V. 340