bibtype	C - Conference Paper (international conference)
ARLID	0047531
utime	20240103183213.8
mtime	20061212235959.9
title (primary) (eng)	Some Remarks on Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes
specification	page_count 7 s.
serial	ARLID cav_un_epca*0077538 ISBN 80-8078-129-X title Proceedings of the International Conference of Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision MakingXIII page_num 165-173 publisher place Bratislava name University of Economics in Bratislava year 2006 editor name1 Pekár name2 J. editor name1 Lukáčik name2 M.
title (cze)	Několik poznámek k sensitivním kritériím optimality v markovských rozhodovacích procesech
keyword	discrete-time Markov decision processes,
keyword	risk-sensitive optimality
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0101196 name1 Sladký name2 Karel institution UTIA-B full_dept Department of Econometrics fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
COSATI	12B
cas_special	project project_id GA402/05/0115 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0001811 project project_id GA402/04/1294 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0001810 research CEZ:AV0Z10750506 abstract (eng) In this note we focus attention on discrete-time Markov decision processes with risk-sensitive optimality criteria (i.e. the case when the stream of rewards generated by the Markov processes is evaluated by an exponential utility function). It is shown that this problem can be studied as a classical Markov decision process on condition that the transition probabilities are replaced by general nonnegative matrices. Under some unichain conditions we suggest a value iteration method for finding optimal policies. abstract (cze) Práce je věnována diskrétním markovským rozhodovacím procesům se sensitivními kritérii optimality (tj.posloupnost výnosů generovaných markovským procesem je vyhodnocena pomocí exponenciální funkce užitku). Je ukázáno, že tuto úlohu lze řešit jako klasickou úlohu o markovských rozhodovacích procesech za podmínky, že matice pravděpodobnosti přechodů jsou nahrazeny obecnými nezápornými maticemi. Za určitých podmínek ergodicity je navržena metoda postupných aproximací pro nalezení optimálního řízení. action ARLID cav_un_auth*0221051 name Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making XIII place Bratislava dates 06.12.2006-08.12.2006 country SK reportyear 2007 RIV BB permalink http://hdl.handle.net/11104/0138414 arlyear 2006 mrcbU63 cav_un_epca*0077538 Proceedings of the International Conference of Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision MakingXIII 80-8078-129-X 165 173 Bratislava University of Economics in Bratislava 2006 mrcbU67 Pekár J. 340 mrcbU67 Lukáčik M. 340