| project |
| project_id |
1M0572 |
| agency |
GA MŠk |
| country |
CZ |
| ARLID |
cav_un_auth*0001814 |
|
| project |
| project_id |
GA201/02/1391 |
| agency |
GA ČR |
| ARLID |
cav_un_auth*0000526 |
|
| project |
| project_id |
IAA1075403 |
| agency |
GA AV ČR |
| ARLID |
cav_un_auth*0012789 |
|
| research |
CEZ:AV0Z10750506 |
| abstract
(eng) |
Errors of the Neyman-Pearson testing and risks of the Bayesian decisions are estimated by means of more easily evaluated information-theoretic divergences when the hypothesis is the geometric Brownian motion and the alternative is a diffusion random process with price-dependent growth rate. A series of mathematical theorems is proved in order to characterize the properties of the obtained estimates. Concrete DAX-index type data are used to illustrate the accuracy and practical value of the estimates. |
| abstract
(cze) |
Chyby Neyman-Pearsonových testů a rizika bayesovských rozhodnutí jsou odhadnuty pomocí snáze vyčíslitelných informačních divergencí v situaci, kdy hypotézou je geometrický Brownův pohyb a alternativu tvoří difuzní proces s rychlostí růstu závislou na ceně. Dokázuje se řada matematických teorémů popisujích vlastnosti získaných odhadů. Konkrétní data typu DAX indexu jsou použita k osvětlení praktického významu a ověření přesnosti odhadů. |
| reportyear |
2007 |
| RIV |
BD |
| permalink |
http://hdl.handle.net/11104/0144385 |
| mrcbT16-f |
2.712 |
| mrcbT16-g |
0.267 |
| mrcbT16-h |
>10.0 |
| mrcbT16-i |
0.03149 |
| mrcbT16-j |
2.951 |
| mrcbT16-k |
5288 |
| mrcbT16-l |
176 |
| mrcbT16-q |
86 |
| mrcbT16-s |
3.663 |
| mrcbT16-y |
33.26 |
| mrcbT16-x |
2.24 |
| arlyear |
2007 |
| mrcbU63 |
cav_un_epca*0251204 Journal of Econometrics 0304-4076 1872-6895 Roč. 137 č. 2 2007 441 471 Elsevier |