| bibtype |
J -
Journal Article
|
| ARLID |
0087259 |
| utime |
20240103184540.4 |
| mtime |
20071023235959.9 |
| title
(primary) (eng) |
Multistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences |
| specification |
|
| serial |
| ARLID |
cav_un_epca*0297072 |
| ISSN |
0572-3043 |
| title
|
Acta Oeconomica Pragensia |
| volume_id |
15 |
| volume |
4 (2007) |
| page_num |
99-110 |
|
| title
(cze) |
Autoregresiní posloupnosti v úlohách vícestupňového stochastického programování |
| keyword |
Economic proceses |
| keyword |
Multistage stochastic programming |
| keyword |
autoregressive sequences |
| keyword |
individual probability constraints |
| author
(primary) |
| ARLID |
cav_un_auth*0101122 |
| name1 |
Kaňková |
| name2 |
Vlasta |
| institution |
UTIA-B |
| full_dept |
Department of Econometrics |
| fullinstit |
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
|
| cas_special |
| project |
| project_id |
GA402/07/1113 |
| agency |
GA ČR |
| ARLID |
cav_un_auth*0228801 |
|
| project |
| project_id |
GA402/06/0990 |
| agency |
GA ČR |
| country |
CZ |
| ARLID |
cav_un_auth*0215013 |
|
| project |
| project_id |
GD402/03/H057 |
| agency |
GA ČR |
| ARLID |
cav_un_auth*0010985 |
|
| research |
CEZ:AV0Z10750506 |
| abstract
(eng) |
Economic activities developing in time are very often influenced simultaneously by a random factor (modeled mostly by stochastic process) and a ``decision" parameter (that has been chosen accordind to economic possibilities). Theory of multistage stochastic programming, controlled Markov processes as well as empirical processes can be employed to treat the economic processes. We focus on the multistage stochastic problems with the individual probability constraints and random element following an autoregressive (generally) nonlinear sequences. |
| abstract
(cze) |
Ekonomické a sociální děje se vyvíjejí v čase pod vlivem náhodných faktorů. Konečný průběh procesu však většinou závisí i na rozhodnutích, kreré provozovatel během vývoje volí v mezích stanovených podmínkami problému. Teorie vícestupňového stochastického programování, řízených Markovových procesů, stochastického dynamického programování, empirických procesů patří k technikám, které provozovatel může využít pro kvalitní rozhodnutí. Práce je zaměřena na problematiku vícestupňového stochastického programování s individuálním pravděpodobnostním omezením a náhodným faktorem splňujícím podmínky obecně nelineární autoregresní posloupnosti. |
| reportyear |
2008 |
| RIV |
BB |
| permalink |
http://hdl.handle.net/11104/0149156 |
| arlyear |
2007 |
| mrcbU63 |
cav_un_epca*0297072 Acta Oeconomica Pragensia 0572-3043 Roč. 15 č. 4 2007 99 110 |
|