bibtype	C - Conference Paper (international conference)
ARLID	0106252
utime	20240103173128.7
mtime	20050324235959.9
title (primary) (eng)	On random sums and compound process model in financial mathematics
specification	page_count 8 s.
serial	title Operations Research Proceedings 2003 page_num 403-410 ISBN 3-540-21445-3 publisher place Heidelberg name Springer year 2004
title (cze)	O náhodných součtech a složených bodových procesech ve finanční matematice
keyword	compound process
keyword	hazard rate
keyword	statistical inference
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0101227 name1 Volf name2 Petr institution UTIA-B full_dept Department of Stochastic Informatics fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
COSATI	12B
cas_special	project project_id GA402/01/0539 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0008959 research CEZ:AV0Z1075907 abstract (eng) The paper deals with random sums composed from random increments occurring at random moments. Resulting process is given by the intensity of random time moments (e.g. of the Poisson process) and by the distribution of increments. These processes are commonly used in insurance mathematics and connected areas for evaluation of risk processes and ruin probabilities. In the present paper we propose a model considering the compound process as a two-dimensional random process and model its joint intensity. abstract (cze) Složené bodové procesy jsou procesy náhodných přírůstků v náhodných časech. Jejich model je složen z intenzity náhodných časů a distribuce přírůstků a je často používán v pojistné matematice. Je zajímavý především z hlediska predikce rizika a pravděpodobnosti ruinování. V příspěvku uvažujeme složený proces jako dvourozměrný bodový proces a modelujeme jeho intenzitu v ploše action ARLID cav_un_auth*0129861 name OR 2003. International Conference on Operations Research place Heidelberg dates 03.09.2003-05.09.2003 country DE reportyear 2005 RIV BB permalink http://hdl.handle.net/11104/0013434 ID_orig UTIA-B 20040063 arlyear 2004 mrcbU63 Operations Research Proceedings 2003 3-540-21445-3 403 410 Heidelberg Springer 2004 mrcbU67 Ahr D. 340 mrcbU67 Fahrion R. 340 mrcbU67 Oswald M. 340 mrcbU67 Reinelt G. 340