bibtype	C - Conference Paper (international conference)
ARLID	0106264
utime	20240103173130.2
mtime	20050324235959.9
title (primary) (eng)	Multiobjective programs and Markowitz model
specification	page_count 9 s.
serial	title Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making XII) page_num 109-117 ISBN 80-8078-012-9 publisher place Bratislava name University of Economics year 2004
title (cze)	Vícekriteriální úlohy a Markowitzův model
keyword	portfolio selection
keyword	Markowitz model
keyword	multiobjective stochastic programming problems
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0101122 name1 Kaňková name2 Vlasta institution UTIA-B full_dept Department of Econometrics fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
COSATI	12B
cas_special	project project_id GA402/02/1015 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0000527 project project_id GA402/04/1294 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0001810 project project_id IAA7075202 agency GA AV ČR ARLID cav_un_auth*0001803 research CEZ:AV0Z1075907 abstract (eng) The contribution deals with a "classical" portfolio selection problem in the case when an "underlying" probability measure must be approximated. A stability (w.r.t. probability measure space) and empirical estimates of (properly) efficient points set are analysed. To this end the Markowitz approach as well as already well-known results from one-crirerion stochastic optimization theory are employed. abstract (cze) Práce se zabývá ``klasickou" úlohou konstrukce optimálního portfólia v případě, kdy teoretická distribuční funkce musí být aproximována. Za tím účelem stabilita (uvažovaná vyhledem k prostoru pravděpodobnostních měr) a empiricé odhady množin (ryze) eficientních bodů jsou studovány. Výsledky práce jsou založeny na Markowitzovu přístupu a známých výsledcích z jednokriteriální stochastické optimalizace action ARLID cav_un_auth*0129863 name Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making /12./ place Virt dates 02.06.2004-04.06.2004 country SK reportyear 2005 RIV BB permalink http://hdl.handle.net/11104/0013446 ID_orig UTIA-B 20040076 arlyear 2004 mrcbU63 Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making XII) 80-8078-012-9 109 117 Bratislava University of Economics 2004 mrcbU67 Lukáčik M. 340