| bibtype |
J -
Journal Article
|
| ARLID |
0106451 |
| utime |
20240903170603.4 |
| mtime |
20050324235959.9 |
| title
(primary) (eng) |
On approximation in multistage stochastic programs: Markov dependence |
| specification |
|
| serial |
| ARLID |
cav_un_epca*0297163 |
| ISSN |
0023-5954 |
| title
|
Kybernetika |
| volume_id |
40 |
| volume |
5 (2004) |
| page_num |
625-638 |
| publisher |
| name |
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
|
|
| title
(cze) |
Aproximace v úlohách vícestupňového stochastického programování |
| keyword |
multistage stochastic programming problems |
| keyword |
approximate solution scheme |
| keyword |
Markov dpendence |
| author
(primary) |
| ARLID |
cav_un_auth*0101122 |
| name1 |
Kaňková |
| name2 |
Vlasta |
| institution |
UTIA-B |
| full_dept |
Department of Econometrics |
| fullinstit |
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
|
| author
|
| ARLID |
cav_un_auth*0101206 |
| name1 |
Šmíd |
| name2 |
Martin |
| institution |
UTIA-B |
| full_dept |
Department of Econometrics |
| fullinstit |
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
|
| COSATI |
12B |
| cas_special |
| project |
| project_id |
GA402/01/0539 |
| agency |
GA ČR |
| ARLID |
cav_un_auth*0008959 |
|
| project |
| project_id |
GA402/02/1015 |
| agency |
GA ČR |
| ARLID |
cav_un_auth*0000527 |
|
| project |
| project_id |
GA402/04/1294 |
| agency |
GA ČR |
| ARLID |
cav_un_auth*0001810 |
|
| research |
CEZ:AV0Z1075907 |
| abstract
(eng) |
A general multistage stochastic programming problem can be introduced as a finite system of parametric (one-stage) optimization problems with an inner type of dependence. Evidently, this type of the problems is rather complicated and, consequently, it can be mostly solved only approximately. The aim of the paper is to suggest some approximation solution schemes. To this end a restriction to the Markov type of dependence is supposed. |
| abstract
(cze) |
Úlohy vícestupńového stochastického programování mohou být definovány jako systém (jednostupňnových) optimalizačních úloh s vnitřní závislostí. Úlohy vícestupňového stochastického programování jsou obecně složité a řešeny mohou být většinou pouze aproximativmě. Cílem práce je navrhnout aproximativní schémata řešení za předpokladu Markovovy závislosti náhodných elementů |
| reportyear |
2005 |
| RIV |
BB |
| mrcbC52 |
4 O 4o 20231122133035.1 |
| permalink |
http://hdl.handle.net/11104/0013632 |
| ID_orig |
UTIA-B 20040263 |
| arlyear |
2004 |
| mrcbTft |
\nSoubory v repozitáři: 0106451.pdf |
| mrcbU63 |
cav_un_epca*0297163 Kybernetika 0023-5954 Roč. 40 č. 5 2004 625 638 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
|