bibtype C - Conference Paper (international conference)
ARLID 0317608
utime 20240111140712.7
mtime 20081218235959.9
title (primary) (eng) White´s estimator of covariance matrix for instrumental weighted variables
specification
page_count 8 s.
media_type www
serial
ARLID cav_un_epca*0317643
ISBN 978-3-7908-2083-6
title Proceedings in Computational Statistics 18th Symposium
page_num 1-7
publisher
place Porto
name Springer
year 2008
title (cze) Whitův odhad kovarianční matice pro instrumentální vážené proměnné
keyword robustness
keyword heteroscedasticity
keyword Instrumental Weighted Variables
keyword robustified White´s estimator of covariance matrix of estimates of regression coefficients by IWV
author (primary)
ARLID cav_un_auth*0101225
name1 Víšek
name2 Jan Ámos
institution UTIA-B
fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
source
source_type pdf
url http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/SI/visek-whites estimator of covariance matrix for instrumental weighted variables.pdf
cas_special
research CEZ:AV0Z10750506
abstract (eng) Under heteroscedasticity of the error terms the significance of explanatory variables in a linear regression model have to be established employing the White´s estimator of covariance matrix of regression coefficients, coefficients estimated by the (Ordinary) Least Squares.
abstract (cze) Pokud je porušena podmínka ortogonality, je odhad regresních koeficientů pořízený metodou nejmenších čtverců vychýlený. Odhad je třeba provést některou jinou metodou, např. pomocí instrumentálních proměnných nebo pomocí totálních nejmenších čtverců.
action
ARLID cav_un_auth*0245465
name COMPSTAT 2008
place Porto
dates 24.08.2008-29.08.2008
country PT
reportyear 2009
RIV BB
permalink http://hdl.handle.net/11104/0167207
arlyear 2008
mrcbU56 pdf
mrcbU63 cav_un_epca*0317643 Proceedings in Computational Statistics 18th Symposium 978-3-7908-2083-6 1 7 Porto Springer 2008