bibtype	C - Conference Paper (international conference)
ARLID	0329682
utime	20240103192113.1
mtime	20090929235959.9
title (primary) (eng)	A Remark on Empirical Estimates via Economic Problems
specification	page_count 6 s. media_type CD ROM
serial	ARLID cav_un_epca*0329656 ISBN 978-80-213-1963-9 title Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009 page_num 169-173 publisher place Prague name Czech University of Life Sciences Prague year 2009 editor name1 Brožová name2 Helena
title (cze)	Poznámka k empirickým odhadům v ekonomických úlohách
keyword	Economic problems
keyword	Stochastic optimization
keyword	Stochastic estimates
keyword	Rate convergence
keyword	Exponential tails
keyword	Pareto tails
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0101122 name1 Kaňková name2 Vlasta institution UTIA-B full_dept Department of Econometrics fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
source	url http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/kankova-a remark on empirical estimates via economic problems.pdf
cas_special	project project_id GA402/07/1113 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0228801 project project_id GA402/08/0107 agency GA ČR country CZ ARLID cav_un_auth*0240545 project project_id LC06075 agency GA MŠk country CZ ARLID cav_un_auth*0227048 research CEZ:AV0Z10750506 abstract (eng) Optimization problems depending on a probability measure correspond to many economic applications. Since the ``underlying" measure is usually unknown the decision is mostly determined on the data basis, it means on statistical (mostly empirical) estimates of the probability measure. Properties of the optimal value (and solution) estimates have been investigated many times. There were introduced assumptions under which the asymptotic distribution is normal and the convergence rate is at least exponential. We generalize the assertions concerning rate convergence. Especially we shall consider distribiotions with the Pareto tails. The introduced assertions are focus on optimal value estimates. abstract (cze) Optimalizační úlohy závislé na pravděpodobnostním rozdělení odpovídají mnoha ekonomickým aplikacím. Jelikož teoretická míra je často úplně neznámá, empirická míra ji často nahrazuje za účelem nalezení statistického odhadu optimálního řešení a optimální hodnoty. Studiu vlastností těchto odhadů byla věnována velká péče v literatuře stochastického programování. Byla dokázána asymptotická normalita, konzistence a studován byl i řád konvergence. Předložená práce je zaměřena na zobecnění výsledků o řádu konvergence odhadu optimální hodnoty. Speciálně kromě rozdělení s exponenciálními chvosty jsou v práci uvažovány i rozdělení s těžkými Paretovými chvosty. Tyto typy rozdělení se vyskytují v mnoha ekonomických a finančních aplikacích. action ARLID cav_un_auth*0254216 name 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009 place Kostelec nad Černými lesy dates 09.09.2009-11.09.2009 country CZ reportyear 2010 RIV BB permalink http://hdl.handle.net/11104/0175650 arlyear 2009 mrcbU63 cav_un_epca*0329656 Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009 978-80-213-1963-9 169 173 Prague Czech University of Life Sciences Prague 2009 mrcbU67 Brožová Helena 340