bibtype	K - Conference Paper (Czech conference)
ARLID	0330049
utime	20240103192136.0
mtime	20091023235959.9
title (primary) (eng)	Construction of multi-step ahead predictions in a normal BVAR(p) model using Monte Carlo sampling
specification	page_count 5 s.
serial	ARLID cav_un_epca*0329693 ISBN 978-80-903834-3-2 title Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control page_num 1-5 publisher place Praha name ÚTIA, AV ČR year 2009 editor name1 Hofman name2 Radek editor name1 Šmídl name2 Václav editor name1 Pavelková name2 Lenka
title (cze)	Konstrukce vícekrokových predikcí v normálním BVAR(p) modelu za použití Monte Carlo vzorkování
keyword	Vector Auto-regression
keyword	Forecasting
keyword	Financial Mathematics
keyword	Bayesian
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0101205 name1 Šindelář name2 Jan institution UTIA-B fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
source	url http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/sindelar-construction of multi-step ahead predictions in a normal bvar(p) model using monte carlo sampling.pdf
cas_special	project project_id 2C06001 agency GA MŠk ARLID cav_un_auth*0217685 research CEZ:AV0Z10750506 abstract (eng) In Bayesian normal vector AR model (BVAR) of data evolution in a discrete time we are trying to predict the distribution of data up to horizon h. Since the analytical solution of such a prediction is difficult due to the high dimensionality of the problem, we are forced to search for approximative solutions. We propose a solution using Monte Carlo sampling from parameter distribution and later reconstruction of the predictive distribution of data. abstract (cze) Článek ukazuje možné řešení predikce ve vícerozmerném normálním autoregresním modelu s náhodnými parametry (Bayesovský model) až do zadaného horizontu h. Díky složitému analytickému řešení problému predikce byli autoři nuceni hledat aproximativní řešení. V článku je navrženo řešení za pomoci Monte Carlo vzorkování z distribuce parametrů a zpětná rekonstrukce výsledné předpovědi pro vysvětlovanou proměnnou. action ARLID cav_un_auth*0254555 name 10th International PhD Workshop on Systems and Control, Young Generation Viewpoint place Hluboká nad Vltavou dates 22.09.2009-26.09.2009 country CZ reportyear 2010 RIV BB permalink http://hdl.handle.net/11104/0175920 arlyear 2009 mrcbU63 cav_un_epca*0329693 Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control 978-80-903834-3-2 1 5 Praha ÚTIA, AV ČR 2009 mrcbU67 Hofman Radek 340 mrcbU67 Šmídl Václav 340 mrcbU67 Pavelková Lenka 340