bibtype V - Research Report
ARLID 0334116
utime 20240111140730.8
mtime 20091221235959.9
title (primary) (eng) Experiment: Setting the lenght of the regressor
publisher
place Praha
name ÚTIA AV ČR, v.v.i
pub_time 2009
specification
page_count 40 s.
media_type www
edition
name Research Report
volume_id 2269
title (cze) Výběr délky regresoru
keyword Bayesian learning
keyword Dynamic decision making
keyword Futures contracts
keyword Bellman function
author (primary)
ARLID cav_un_auth*0241835
name1 Křivánek
name2 O.
country CZ
author
ARLID cav_un_auth*0223019
name1 Zeman
name2 Jan
institution UTIA-B
full_dept Department of Decision Making Theory
fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
source
source_type pdf
url http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/zeman-experiment setting the lenght of the regressor.pdf
cas_special
project
project_id 2C06001
agency GA MŠk
ARLID cav_un_auth*0217685
project
project_id GA102/08/0567
agency GA ČR
country CZ
ARLID cav_un_auth*0239566
research CEZ:AV0Z10750506
abstract (eng) This research report is closely connected to the long time running research of the usage of the theory of Bayesian learning, stochastic dynamic programming and its approximations in futures dealing problem. This report describes tuning of one selectable parameter, which occurs in the new-designed algortihm called iterations-spread-in-time strategy. Experiment is done on real economic data on 35 selected futures markets. The main criterion of succes is the so-called net profit and also comparison with the previous experiments.
abstract (cze) Tento report je úzce spjat s dlouhodobým projektem, zabývajícím se využitím metod stochastického dynamického rozhodování a jeho aproximací na problém obchodování s futures kontrakty. Popisuje se zde ladění jednoho volitelného paramteru v nově navržené metodě nazvané strategie rozšířených iterací rozložených v čase. Experiment je proveden na reálných ekonomických datech z vybraných 35 trhů s futures kontrakty. Hlavním kritériem úspěšnosti je takzvaný čistý zisk a také srovnání s předchozími experimenty.
reportyear 2010
RIV BB
mrcbC52 4 O 4o 20231122133856.6
permalink http://hdl.handle.net/11104/0178935
arlyear 2009
mrcbTft \nSoubory v repozitáři: 0334116.pdf
mrcbU10 2009
mrcbU10 Praha ÚTIA AV ČR, v.v.i
mrcbU56 pdf