bibtype	C - Conference Paper (international conference)
ARLID	0411411
utime	20240103182325.6
mtime	20060210235959.9
title (primary) (eng)	On stability of stochastic programming problems with linear recourse
specification	page_count 8 s.
serial	title Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005 page_num 188-195 ISBN 978-80-7041-535-1 editor name1 Skalská name2 H. publisher place Hradec Králové name Gaudeamus year 2005
title (cze)	Stabilita úloh stochastického programování s lineární kompenzací
keyword	stochastic programming problems with linear recourse
keyword	stability
keyword	Lipschitz function
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0101122 name1 Kaňková name2 Vlasta institution UTIA-B full_dept Department of Econometrics fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
COSATI	12B
cas_special	project project_id GA402/04/1294 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0001810 project project_id GA402/05/0115 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0001811 project project_id IAA7075202 agency GA AV ČR ARLID cav_un_auth*0001803 research CEZ:AV0Z10750506 abstract (eng) Stochastic programming problems with recourse is a composition of inner and outer optimization problems. A solution of the outer problem depends on the "underlying" probability measure, a solution of inner problem depends on the solution of the outer problem and on the random element realization. Consequently (in the case of the optimal solution of the outer problem) the optimal value and the solution of the inner problem depend also on the probability measure. The aim is to investigate this dependence. abstract (cze) Úlohy stochastického programování s kompenzací jsou kompozicí dvou úloh; vnitřní a vnější. Zatímco řešení vnější úlohy obecně závisí na náhodném faktoru pouze prostřednictvím pravděpodobnostní míry, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného faktoru. V důsledku této skutečnosti ale i řešení vnitřní úlohy vlastně závisí na příslušné pravděpodobnostní míře. Cílem práce bylo zkoumat tuto závislost v případě lineární kompenzace. action ARLID cav_un_auth*0213243 name Mathematical Methods in Economics 2005 /23./ place Hradec Králové country CZ dates 14.09.2005-16.09.2005 RIV BB reportyear 2010 department E permalink http://hdl.handle.net/11104/0131493 arlyear 2005 mrcbU63 Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005 978-80-7041-535-1 188 195 Hradec Králové Gaudeamus 2005 mrcbU67 Skalská H. 340