bibtype	C - Conference Paper (international conference)
ARLID	0411421
utime	20240103182326.4
mtime	20060210235959.9
title (primary) (eng)	Forecasting in continuous double auction
specification	page_count 6 s.
serial	title Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005 page_num 358-363 ISBN 978-80-7041-535-1 editor name1 Skalská name2 H. publisher place Hradec Kralové name Gaudeamus year 2005
title (cze)	Predpovídání ve dvojité aukci se spojitým časem
keyword	limit order markets
keyword	continuous double auction
keyword	price and volume
author (primary)	ARLID cav_un_auth*0101206 name1 Šmíd name2 Martin institution UTIA-B full_dept Department of Econometrics fullinstit Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
COSATI	05D
COSATI	12B
cas_special	project project_id GA402/04/1294 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0001810 project project_id GD402/03/H057 agency GA ČR ARLID cav_un_auth*0010985 project project_id 454/2004/AEK/FSV agency GA UK country CZ research CEZ:AV0Z10750506 abstract (eng) Recently, the continuous double auction, i.e. the trading mechanism used in the majority of the financial markets, is the subject of an extensive study. In the present paper, a model of the continuous double auction with the completely random flow of the limit orders is studied. The main result of the paper is an approximate formula for the distribution of the market price and the traded volume at the time s given the information available at t < s. abstract (cze) Dvojitá aukce ve spojitém čase, což je mechanismus obchodování používaný na většině finančních trhů, je v poslední době předmětem intenzivního výzkumu. Můj příspěvek se týká modelu tohoto mechanismu se zcela náhodným tokem objednávek. Hlavním výslekdem je přbližný vzorec pro sdružené rozdělení tržní ceny a obchodovaného objemu v čase s za podmínky znalosti informace do času t<s. action ARLID cav_un_auth*0213243 name Mathematical Methods in Economics 2005 /23./ place Hradec Králové country CZ dates 14.09.2005-16.09.2005 RIV AH reportyear 2010 department E permalink http://hdl.handle.net/11104/0131503 arlyear 2005 mrcbU63 Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005 978-80-7041-535-1 358 363 Hradec Kralové Gaudeamus 2005 mrcbU67 Skalská H. 340