Nov. 8 2005 2:00PM

Nov. 8 2005 3:30PM

Souhrn:
Připomeneme důležité míry divergence statistických modelů a jejich aplikace v testovaní statistických hypotéz a v odhadování statistických parametrů. Uvedeme nový jednodušší přístup k odvozování vlastností divergencí. Ten umožňuje mimo jiné i odhalení vztahu mezi divergencemi a informací ve statistickém pozorování. Tou se rozumí pokles bayesovskeho rizika v důsledku pozorovaní, t.j. rozdil mezi apriorním a aposteriorním bayesovským rizikem při
rozhodování o statistickém modelu. Výsledky budou ilustrovány na příkladech.

Pravidelný seminář Rozhodování a řízení za neurčitosti. (Kontaktní osoba: Miroslav Kárný)