Jun. 7 2011 12:00PM

Jun. 9 2011 2:00PM

Pravidelný výjezdní seminář oddělení oddělení SI, MTR a Výzkumného centra DAR. Seminář je zaměřen na prezentaci příspěvků účastníků z oblasti statistiky, aplikace pravděpodobnosti a teorie rozhodování. Jeho účelem je především představit svou práci ostatním, konfrontovat dosažené výsledky a navazovat nové spolupráce.

Seznam přednášek:

Matúš F. - O minimalizácii integrálných funkcionálov
Studený M. - Algebraic representatives of independence models
Koldovský Z. - Tenzorové rozklady a související Rao-Cramerovy meze
Boček P. - Maximalizace produkce paralelních linek jako úloha lineárního programování
Volf P. - Statistická analýza incidence (skutečného výskytu) událostí v případech konkurujících si rizik
Kaňková V. - Empirical Estimates in Economic and Financial Optimization Problems
Houda M. - Convergence of Pareto empirical processes
Omelchenko V. - Odhady parametru stable GARCH(1,1) modelu a subgaussovských rozdělení
Sladký K. - Markovské rozhodovací procesy: optimalizace v průměru a za rizika
Báťa K. - Equity Home Bias among Czech Investors: Experimental Evidence
Seidler J. - Weak solutions to dissipative SDEs
Hofmanová M. - Degenerate parabolic stochastic partial differential equations
Šmíd M. - Optimální chování tvůrce trhu a jeho implikace pro volatilitu
Fabián Z. - Skalární skór