Web projektu DAR

Výzkumné centrum
Data - Algoritmy - Rozhodování

Založeno v roce 2005 s podporou MŠMT ČR (projekt 1M0572)

Publikace

Separation approach for numerical solution of the Fokker-Planck equation in estimation problem.

Typ:

Konferenční příspěvek

Autoři publikace:

Šimandl M., Švácha J.

Název sborniku:

Preprints of the 16th IFAC World Congress.

Místo vydání:

Prague

Rok:

2005

Kontaktní osoba:

prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (FAV Západočeská univerzita, katedra kybernetiky)

Klíčová slova:

stochastic systems, state estimation, nonlinear filters

Adresa (www stránky):

http://www.ifac.cz

příloha1:

clanek_IFAC05_JS.pdf [file]

Anotace:

The paper deals with a filter design for nonlinear continuous stochastic systems with discrete-time measurements. The general recursive solution is given by the Fokker-Planck equation (FPE) and by the Bayesian rule. The stress is laid on computation of the predictive conditional probability density function from FPE. A new usable numerical scheme is esigned. In the scheme, the separation technique based on an upwind volume method and a finite difference method for hyperbolic and parabolic part FPE is used. The pproach is illustrated in some numerical examples.